時系列でいうならFate/zero→Fate
/stay nightで見たら分かりやすいかと思います。

ヒロインによって話がすこし変わる、通称凛ルートと呼ばれているFate/stay night [Unlimited Blade Works]というのもあります。

通称桜ルートと呼ばれている劇場版Fate/stay night [heaven's feel]は全3章で完結する予定で来年1月に第2章が公開します。

あとは、聖杯を巡るという題材を元に派生作品がありますので、Fateをご覧になられてからご興味があれば楽しめると思います。